前言基础篇还在谈模型上的基础,模型的建立有一个循序渐进的过程。
前面谈到了频率决定方法,今天开始讨论方法层面的构建。
人工智能领域有一个重要的分支就是自然语言处理,自然语言比如我们常说的中文有其随意性,用严密的逻辑来表述它有非常大的难度,于是人们使用了一些方法去实现自然语言的理解。
其实交易的方法和自然语言处理有着非常相似的地方,都是时间序列,前后数据有一定的相关性,又同样都是多对多的向量空间。
什么意思呢?一个字可能可以构建出多个词,一个词又能对应多种上下文。
有人觉得交易的匹配结果应该是确定性的,事实上并不是,一句话尚且有歧义,何况交易呢?今天我们来讨论的就是,交易方法中的简单构成,字与词。
字价格无时无刻不在波动,频率越高,波动越频繁,如果频率特别高,那么就像声音一样,会留下时间轴上的曲线。
这样一串模拟数据变成数字音频,我们常见的做法就是采样。
选取一个时间频率,然后获取一个点。
交易中没有声音这么频繁,但为了方便,我们也会人为去选择一个交易频率的点,比如日线,15分钟,或者周线。
显然这样采样结果得到的曲线是不一样的,但是你必须知道,采样频率是根据你的交易方法去选择的,并且这没有什么科学依据,它就是一个主观的采样。
为什么说是主观的呢?一个震荡周期可能是从10点29分开始到11点零2分结束,因为你人为选择15分钟周期而导致它分布到了四个15分钟的采样里,结果可能看不清了。
所以最合理的方案是按照每笔成交做不定周期的采样,但是这个难度太大了,在价格没有走出来之前,谁知道下一刻有没有人发疯去忽然做一笔交易呢?不定周期是非常难实现的。
在语音处理中会选择用一个门限,你可以将它看成是门槛来处理噪音和语音信号的差异。
但是自然界有自然界的特性,噪音可以人为处理,但交易很难,变动太大。
看,多么明显的噪音,不理它就好了,可是逻辑上怎么描述呢?当然,人是比较容易去分辨的。
好吧,为了实现这样的采样,每一个点如何去描述它,本间宗久发明了一个工具叫K线,这些K线连成图,就叫K线图。
有些人在K线的基础上发明了一个K线组合,这个K线叫什么,那个K线叫什么,组合起来叫什么。
就好像一句话里将每个字拿出来单独去解读,翻译里我们经常干这种事情。
比如“How are you?”,翻译成“怎么老是你?”显然,这种基于字的翻译,有时准确,大多数情况都是不靠谱的。
词为了提高准确度,人们选择将字组合起来变成词,词向量的构成更复杂,前后关系也更复杂,当然,结构也更复杂。
人们是如何去处理的呢?开始的时候,我们简单处理,三根K线就叫三只乌鸦,后来发现我们还希望观察更远的信息,于是发明了均线,比如5天收盘价的就是5日均线,60天就是60日均线。
再后来发明一些更复杂的观察模式,比如macd,又有人想观察除收盘价之外的,比如kdj等等。
但是这些观察模式都存在同样的问题,周期一定,可是交易和自然语言一样是不定周期,周期不断在发生变化,固定周期是无法适应变化的周期的。
你知道的,一句话里包含的语意可能非常遥远,远在你的观察期之外,人有注意力可以关注到很远的一句话,可是指标不行,指标的关注力只有固定周期。
所以你看自然语言处理中衍生出了自注意力模型,Transformer将所有的数据都送入观察周期,目前的指标没有一个能做到这一点。
至于有些人发明的什么macd背离之类的玩意,那不过是研究了一个更长的固定周期罢了。
你说这样的,三年前和九年前的位置,指标能兼顾吗?日线肯定不行,大概率你得考虑年线。
问题是,你会用年线去交易吗?一年只看12月31日那一天?句子和篇章当然,理解一篇文章,肯定不可能是从字和词出发,最小的单位也应该是句子,就是很多字和词组成的一句话。
即便如此句子的理解在整个篇章中,也往往会发生歧义。
很多句子都需要结合上下文去理解。
交易中也是如此,我们针对一大堆的K线,总结出一些类似句子的结构,但是这些结构抛开上下文,依然没什么意义。
至于说直接对整段文章或者整篇文章理解,自然语言处理还没有什么好方法,其实交易中,这样的方法也基本没有。
所以我们的讨论,也就到了句子为止。
你可千万别说,有没有什么方法让我阅读理解不出错?你读中文都未必能达到这种程度,何况读英文,读非母语,甚至是交易中的图形呢?出错了怎么处理?认错,你懂的。
结束语这一篇很短,借用了NLP中的方法来讨论交易方法的选择。
有很多人会问,哪个交易方法好,哪个交易方法差,其实很简单,你看看它关注的周期就能明白。
如果一个交易方法给你的观察周期都是固定周期,那它大概率是有局限的。
你看哪怕是AI、深度学习,观察一张图片,开始也不是全局去看,它会将图片切成一个一个小块,用一个滑动窗口去观察它,就像管中窥豹,略见一斑。
最终你要将这些斑纹组合起来,哦,这是一只豹子,当然,这需要经验,起码你得认识豹子。
土里挖了几块化石,这个骨头是中空的,有爪子,有羽毛,哦,像鸟,于是就是鸟的祖先。
其实没准就是似鸡龙,只不过目前发现的特性,更像是中华龙鸟,谁能说你错呢?将来错了怎么办?错了改,就像司母戊鼎改名叫后母戊鼎一样。
最后谈谈大势吧。
最让人担忧的情况已经出现了,本来六月就不怎么好,还一直这么玩,还是那句话,该休息就休息吧,说了一个月了。
已经有很长一段时间,大势都是这么跌,只能说明下跌趋势还很健康,什么时候能逆转?不知道。
那就慢慢等吧,有机会玩两天,没机会就休息。
马上过节,明天可能不会跌那么惨,但在大势逆转前,还是管住手吧。