Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化 对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta 意味着时间的流失对你的部位有利。
对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。
（卖要负买选正）Delta值（δ），又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。
用公式表示：delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
（另类启示，Delta值也可以看作虚值期权变为平值的概率）Gamma用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度，即期权价格变动相当于标的物价格变动的二阶导数。
是常用期权风险指标中唯一的二阶导数（一阶导数是自变量的变化率,二阶导数就是一阶导数的变化率,也就是一阶导数变化率的变化率。
）。
如某一期权合约的delta为0.5，gamma值为0.05，则表示标的价格上升1元，所引起delta增加量为0.05. delta将从0.5增加到0.55。
（gamma值这个表述挺清楚，gamma值有着神助攻的作用，大gamma往往会让期权价格跳得更欢）Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。
从数学上来说，vega是期权价格关于标的资产价格波动率的一阶偏导数。
Vega值是期权对标的资产价格波动率变动的敏感度，它反映当波动率变化一个单位时（通常用1%来衡量），期权价格理论上的变化，Vega值永远都是正数，值越大，投资者面对波动率变化的风险便越大。
（Rho值基本可以不用管）Rho值是用以衡量利率转变对期权价值影响的指针。
市场为期权定价时，往往采用期货价，而非现货价。
期货价包含现货价及持有成本。
持有成本即标的证券在截至期权合约到期日前的总融资成本，而融资成本则主要受利率所影响。